AUDITOR/A MODELOS INTERNOS

Which projects do we work on?

El objetivo de esta convocatoria es incorporar una persona en el Departamento de Auditoría de Mercados, Riesgos y CIB de CaixaBank, concretamente en la Dirección de Modelos de Riesgo de Crédito y Riesgo de Modelo. 
La ubicación del puesto de trabajo es en SSCC (Madrid o Barcelona) y formará parte de un equipo de 9 personas situadas en Madrid y Barcelona.

El equipo de Auditoría de Modelos de Riesgo de Crédito y Riesgo de Modelo evalúa el entorno de control de los modelos de riesgo de crédito desarrollados por los departamentos de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito y Modelos de Gestión de Riesgo de Crédito, así como la función de Validación Interna que ejerce de segunda línea. Adicionalmente, se evalúa la gestión y monitorización del riesgo de modelo global de la entidad.

Funciones a desarrollar por la posición vacante: 

• Auditoría de los procedimientos establecidos en el Grupo CaixaBank, en relación con las actividades de modelización de riesgo de crédito, incluyendo el adecuado cumplimiento de la normativa interna y regulatoria. La evaluación del entorno de control incluye tanto las actividades de la primera línea de control de los negocios como de las segundas líneas.
• Los ámbitos de revisión son los siguientes:
  • Modelos regulatorios IRB (requerimientos de capital)
  • Modelos regulatorios IFRS9 (provisiones contables)
  • Modelos regulatorios de capital económico
  • Modelos de gestión de crédito (admisión, recuperación del riesgo, alertas tempranas, preconcesiones, etc)
  • Riesgo de modelo
• Los procedimientos potenciales a realizar son, entre otros, los siguientes:
  • Réplica de los procesos de aprovisionamiento de datos en la modelización y challenge a los criterios establecidos.
  • Réplica del proceso de modelización y challenge a la metodología aplicada (estructura de los modelos, capacidad predictiva)
  • Evaluación del cumplimiento normativo interno y externo de los modelos.
  • Challenge al seguimiento de los modelos
  • Evaluación de las actividades de control de la 1LoD y 2LoD
  • Evaluación del uso de los modelos en la gestión de riesgos.
  • Evaluación de las métricas RAF relativas a modelos
  • Evaluación de la adecuación de los estados COREP.
  • Réplica de los procesos de asignación de los modelos a efectos de solvencia y la concesión del riesgo.
• Se ha de mantener un contacto permanente con las áreas auditadas, tanto en el marco de las revisiones como fuera de las mismas. Se efectuará el seguimiento de la implantación de las recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría.

Minimum requirements

• Titulación superior. Preferentemente en Matemáticas, Ingeniería o Economía / Administración de Empresas. 
• Altas capacidades en herramientas masivas de datos (SAS, SQL, R).
• Conocimientos de modelización
• Compromiso, afán de superación, proactividad y predisposición al aprendizaje.
• Elevada capacidad analítica y de síntesis con visión estratégica y orientación a resultados.
• Capacidad de trabajo en equipo con habilidades relacionales.
• Nivel fluido de inglés.

Key competencies

• Experiencia en el sector financiero, preferentemente en actividades de auditoría, de modelización o validación de modelos. 
• Conocimientos de algoritmos y lenguajes de inteligencia artificial (Python).
• Se valorarán también las certificaciones ya sea en Auditoría y/o Riesgos.
• Conocimientos de la regulación bancaria relativa a Basilea II y III, así como la específica de modelización emitida por la EBA.
• Conocimiento del negocio y de la operativa de CaixaBank.
• Conocimiento de herramientas informáticas a nivel de usuario (Word, Excel, PowerPoint, Access) y programación VBA Office.

What do we offer?

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad

Job profile

Skills