GERENCIA CAPITAL ECONÓMICO RIESGO DE CRÉDITO BCN-MAD

Quins projectes desenvolupem?

 

L'objectiu d'aquesta convocatòria és cobrir una vacant de gerent/a al departament de Models Regulats de Risc de Crèdit. Les principals tasques que desenvolupa aquest equip són les següents:

• Manteniment i actualització dels models de risc crèdit (PD, EAD i LGD) per als usos de càlcul d'actius ponderats per risc (RWA), l'estimació de cobertures sota IFRS9 i els usos de gestió.
• Identificació dels increments significatius del risc de crèdit per tal de reflectir-lo a la classificació comptable (staging).
• Seguiment integral i continu dels models interns de risc de crèdit. Anàlisi de carteres/cobertures, rendiment dels models, graus de compliment normatiu. Elaboració i difusió del quadre de comandament de models de risc de crèdit.
• Governança dels models de risc de crèdit, alineació del marc intern de govern a la regulació, manteniment del marc documental, base de dades de models i suport al Comitè de Models de lEntitat.
• Manteniment i actualització del model de capital econòmic per a risc de crèdit i risc immobiliari. Coordinació del càlcul de requeriments de capital econòmic de l'Entitat, comunicació als òrgans de govern i inclusió a l'ICAAP. Integració en la gestió del capital econòmic: pricing, RAROC i planificació de riscos.
• Preparació d'informació referent a models de risc inclosa als informes públics de l'Entitat, incloent-hi la Memòria i l'Informe de Rellevància Prudencial (IRP). Execució dels exercicis de backtesting inclosos a l'IRP.
• Suport i coordinació de l'àrea de riscos a les titulitzacions amb transferència de risc.
• Coordinació amb empreses del grup i filials pel que fa als models de risc de crèdit.

 

Els projectes que assumiràs a la posició estaran vinculats als models de capital econòmic, de risc climàtic i mediambiental ia les titulitzacions sintètiques.

 

• Els projectes que assumiràs a la posició són:
• Liderar de manera proactiva el disseny, actualització, manteniment i seguiment dels models de capital econòmic de risc de crèdit.
• Liderar de manera proactiva la coordinació de les estimacions de capital econòmic per a la resta de riscos.
• Liderar de manera proactiva l'alineació de les metodologies a les regulacions, guies associades i millors pràctiques de la indústria.
• Liderar de manera proactiva la millora contínua en el rendiment i la qualitat dels models i en l'eficiència en els processos d'estimació.
• Explicar de manera clara els models als stakeholders: riscos, àrees de negoci, direcció de l'Entitat, sistemes, entorns de control i supervisor.
• Impulsar i seguir la integració en la gestió del capital econòmic: pricing, RAROC i planificació de riscos.
• Suport en el disseny de titulitzacions amb transferència del risc i en els models de risc climàtic.
• Elaboració de requeriments d'implantació dels desenvolupaments als sistemes d'informació corporatius i validació de les implantacions.
• Comunicació amb els entorns de control tant interns com a externs.
• Coordinació amb empreses del grup i filials pel que fa als models de risc de crèdit.

Requisits mínims

 

• Extensa experiència en models de risc de crèdit en entitat financera o empresa de consultoria, preferentment en estimació, validació o auditoria de paràmetres de risc i càpita econòmic.
• Formació de perfil quantitatiu (Matemàtiques, Estadística, Econòmiques, ADE, Enginyeries,…).
• Coneixements en eines dexplotació de dades i modelització estadística (SAS, R, etc.)
• Imprescindible alt nivell d'anglès escrit i parlat. Amb capacitat per gestionar autònomament reunions i converses per escrit amb supervisors internacionals.

 

• Enteniment profund dels models de risc. Capacitat de comunicar els resultats de manera clara a l'alta direcció i obtenir aprenentatges per a la gestió.
• Capacitat de gestió de persones i projectes.
• Capacitat analítica per resoldre problemes complexos amb rigor.
• Actitud resolutiva. Capacitat de donar resposta a les peticions dinformació en un curt període de temps.
• Flexibilitat per a treballar amb autonomia amb calendaris ajustats.
• Orientació al detall i amb capacitat de priorització i coordinació de diversos projectes.
• Actitud proactiva i capacitat de treball en equip i de manera transversal. Creativitat i iniciativa.
• Resiliència i capacitat dadaptació a entorns canviants i dalta criticitat.

Què oferim?

 

• Formar part del “Banc més innovador a Europa Occidental 2021” segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
• Desenvolupar una carrera professional interna.
• Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
• Programa de desenvolupament formatiu individualitzat. Accés a la nostra plataforma en línia de formació amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
• Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
• Retribució flexible aplicat a transport, formació, idiomes, entre d'altres.
• Mesures de flexibilitat

Job profile

Consulta, estructura i analitza grans volums de dades fent ús de capacitats estadístiques i de programació. És capaç de desenvolupar i implementar solucions analítiques (e.g., quadres de comandament, models predictius) per donar resposta a les necessitats de les casuístiques de negoci de l'entitat, de manera holística (i.e., des de l'entesa del problema fins a la implementació i monitoratge). Coneix i utilitza les bones pràctiques en el desenvolupament de programari i de models de machine learning. És capaç de comunicar els insights/resultats de la solució analítica d'una manera clara i estructurada a través de presentacions i/o quadres de comandament.

Competències