GESTOR/A EN PARÀMETRES DE RISC DE CRÈDIT

Quins projectes desenvolupem?

 

L'objectiu d'aquesta convocatòria és cobrir una vacant de gestor/a en el departament de Models Regulats de Risc de Crèdit. Les principals tasques que desenvolupa aquest equip són les següents: 

• Manteniment i actualització dels models de risc crèdit (PD, EAD i LGD) per als usos de càlcul d'actius ponderats per risc (RWA), l'estimació de cobertures sota IFRS9, i els usos de gestió.
• Identificació dels increments significatius del risc de crèdit a fi de reflectir-lo en la classificació comptable (staging).
• Seguiment integral i continu dels models interns de risc de crèdit. Anàlisi de carteres/cobertures, rendiment dels models, graus de compliment normatiu. Elaboració i difusió del quadre de comandament de models de risc de crèdit.
• Governança dels models de risc de crèdit, alineació del marc intern de govern a la regulació, manteniment del marc documental, base de dades de models i suport al Comitè de Models de l'Entitat.
• Manteniment i actualització del model de capital econòmic per a risc de crèdit i risc immobiliari. Coordinació del càlcul de requeriments de capital econòmic de l'Entitat, comunicació als òrgans de govern i inclusió en el ICAAP. Integració en la gestió del capital econòmic: pricing, RAROC, i planificació de riscos.
• Preparació d'informació referent a models de risc inclosa en els informes públics de l'Entitat, incloent-hi la Memòria i l'Informe de Rellevància Prudencial (IRP). Execució dels exercicis de backtesting inclosos en el IRP. 
• Suport i coordinació de l'àrea de riscos en les titulitzacions amb transferència de risc.
• Coordinació amb empreses del grup i filials referent als models de risc de crèdit.

 

Els projectes que assumiràs en la posició són:

 

• Disseny, actualització, manteniment i seguiment dels models de risc de crèdit i de les seves eines associades.
• Alineació de les metodologies a les noves regulacions i guies associades.
• Millora contínua dels models quant al seu rendiment i qualitat i en l'eficiència en els processos d'estimació.
• Preparació d'informació referent a models de risc inclosa en els informes públics de l'Entitat, incloent-hi la Memòria i l'Informe de Rellevància Prudencial (IRP). Execució dels exercicis de backtesting inclosos en el IRP.
• Backtesting dels paràmetres per al càlcul de provisions sota IFRS9.
• Suport en el disseny de titulitzacions amb transferència del risc.
• Elaboració de requeriments d'implantació dels desenvolupaments en els sistemes d'informació corporatius i validació de les implantacions.
• Comunicació amb els entorns de control tant interns com externs.
• Coordinació amb empreses del grup i filials referent als models de risc de crèdit.

Requisits mínims

 

• Experiència en models de risc de crèdit en entitat financera o empresa de consultoria, preferentment en estimació de paràmetres de risc o models de capital econòmic. 
• Formació de perfil quantitatiu (Matemàtiques, Estadística, Econòmiques, ADE, Enginyeries,…).
• Coneixements en eines d'explotació de dades i modelització estadística (SAS, R, etc.)
• Imprescindible alt nivell d'anglès escrit i parlat. Amb capacitat per a gestionar autònomament reunions i converses per escrit amb supervisors internacionals. 

Competències clau

 

• Capacitat analítica per a resoldre problemes complexos amb rigor.
• Capacitat de comunicació i de defensa dels principis de gestió del risc de crèdit i de model. 
• Actitud resolutiva. Capacitat de donar resposta a les peticions d'informació en un curt període de temps.
• Flexibilitat per a treballar amb autonomia amb calendaris ajustats.
• Orientació al detall i amb capacitat de priorització i coordinació de diversos projectes.
• Actitud proactiva i capacitat de treball en equip i de manera transversal. Creativitat i iniciativa.
• Resiliència i capacitat d'adaptació a entorns canviants i d'alta criticitat.

Què oferim?

 

• Formar part del “Banc més innovador a Europa Occidental 2021” segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
• Desenvolupar una carrera professional interna.
• Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
• Programa de desenvolupament formatiu individualitzat. Accés a la nostra plataforma en línia de formació amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
• Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
• Retribució flexible aplicat a transport, formació, idiomes, entre d'altres.
• Mesures de flexibilitat

Job profile

Consulta, estructura i analitza grans volums de dades fent ús de capacitats estadístiques i de programació. És capaç de desenvolupar i implementar solucions analítiques (e.g., quadres de comandament, models predictius) per donar resposta a les necessitats de les casuístiques de negoci de l'entitat, de manera holística (i.e., des de l'entesa del problema fins a la implementació i monitoratge). Coneix i utilitza les bones pràctiques en el desenvolupament de programari i de models de machine learning. És capaç de comunicar els insights/resultats de la solució analítica d'una manera clara i estructurada a través de presentacions i/o quadres de comandament.

Competències