GESTOR/A VALIDACIÓ DE RISC DE MERCAT, OPERACIONAL I ACTUARIAL MADRID / BARCELONA

Quins projectes desenvolupem?

Validació i Risc de Model té l'origen en la necessitat de disposar a l'Entitat d'una unitat independent i especialitzada que faci de manera contínua la revisió i el seguiment dels models interns de risc, tal com estableix el marc regulador vigent.

La missió del departament és emetre una opinió tècnica sobre ladequació dels models interns utilitzats a efectes de gestió interna i/o de caràcter regulador del grup CaixaBank així com tenir la visió del global del risc que implica utilitzar models per a lEntitat. Per això ens organitzem en tres equips, la Direcció de Validació de Models de Risc de Crèdit, la Direcció de Validació de R. Mercat/Operacional i Actuarial i la Direcció de Risc de Model.

Actualment els models sota perímetre de Validació i Risc de Model són els models interns de Capital (R. Crèdit, Mercat, Operacional i Capital Econòmic), així com els models de provisions, models macroeconòmics, models de contrapartida i el model de mortalitat/ longevitat de VidaCaixa.

Els projectes que assumiràs a la posició són:

• Revisió i challenge dels aspectes metodològics, tecnològics, compliment normatiu, governance, ús, exercici i rendiment dels models interns sota scope.
• Disseny i realització de proves específiques i recurrents per avaluar el funcionament dels models de risc de mercat (IMA/ FRTB, CVA, AVAs, Initial Margin, …), de capital econòmic (crèdit, operacional, actuarial i reputacional) i de projecció de variables macroeconòmiques.
• Síntesi i presentació de resultats dels processos de validació a nivell intern i als responsables dels models.
• Preparació de presentacions per a Alta Direcció, Comitès i Òrgans de Govern interns, així com per al Supervisor.
• Donar resposta als requeriments d'auditoria interna i externa, així com de les autoritats supervisores.
• Actualització del Marc de Validació sobre les novetats regulatòries, feedback d'inspeccions supervisores i millors pràctiques del mercat.
• Seguiment i actualització de les recomanacions emeses.

Requisits mínims

• Titulació superior en Matemàtiques, Física, Economia, ADE, Empresarials o Enginyeries.
• Domini i utilització avançada d'eines d'anàlisi i tractament de dades i ofimàtica (SAS, R, Matlab, VBA MS Excel i/o MS Access).

Es valorarà:

• Estudis de Postgrau, Màster o certificacions a l'àmbit financer, de mercats i econometria.
• Coneixement tècnic en el desenvolupament de metodologia dels models interns utilitzades en el càlcul dels requeriments de capital econòmic (crèdit, mercat, operacional, actuarial, reputacional…) i en el disseny de l'ICAAP.
• Experiència i coneixement tècnic de metodologia dels models interns utilitzats a l'àmbit de risc de mercat (IMA, CVA/ XVA, Initial Margin, AVAs, Pricing Functions, …).
• Coneixements sobre el càlcul de requeriments a l'àmbit assegurador (Solvència).
• Experiència en el desenvolupament i construcció de models regulats i inspeccions del Supervisor (IMIs, OSIs, TRIMs, …).
• Nivell d'anglès mitjà-alt escrit i parlat.

Què oferim?

• Formar part del “Banc més innovador a Europa Occidental 2021” segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
• Desenvolupar una carrera professional interna.
• Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
• Programa de desenvolupament formatiu individualitzat. Accés a la nostra plataforma en línia de formació amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
• Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
• Retribució flexible aplicat a transport, formació, idiomes, entre d'altres.
• Mesures de flexibilitat