MARKET, OPERATIONAL AND ACTUARIAL RISK VALIDATION MANAGER

Which projects do we work on?

Validación y Riesgo de Modelo tiene su origen en la necesidad de disponer en la Entidad de una unidad independiente y especializada que realice de forma continua la revisión y seguimiento de los modelos internos de riesgo, tal y como establece el marco regulatorio vigente. 

La misión del departamento es emitir una opinión técnica sobre la adecuación de los modelos internos utilizados a efectos de gestión interna y/o de carácter regulatorio del grupo CaixaBank así como tener la visión del global del riesgo que implica usar modelos para la Entidad. Para ello nos organizamos en tres equipos, la Dirección de Validación de Modelos de Riesgo de Crédito, la Dirección de Validación de R. Mercado/Operacional y Actuarial y la Dirección de Riesgo de Modelo.

Actualmente los modelos bajo perímetro de Validación y Riesgo de Modelo son los modelos internos de Capital (R. Crédito, Mercado, Operacional y Capital Económico), así como, los modelos de provisiones, modelos macroeconómicos, modelos de contrapartida y el modelo de mortalidad/longevidad de VidaCaixa.

Los proyectos que asumirás en la posición son:

• Revisión y challenge de los aspectos metodológicos, tecnológicos, cumplimiento normativo, governance, uso, desempeño y rendimiento de los modelos internos bajo scope.
• Diseño y realización de pruebas específicas y recurrentes para evaluar el funcionamiento de los modelos de riesgo de mercado (IMA/ FRTB, CVA, AVAs, Initial Margin, …), de capital económico (crédito, climático, operacional, actuarial y reputacional) y de proyección de variables macroeconómicas.
• Síntesis y presentación de resultados de los procesos de validación a nivel interno y a los responsables de los modelos.
• Preparación de presentaciones para Alta Dirección, Comités y Órganos de Gobierno internos, así como, para el Supervisor.
• Dar respuesta a los requerimientos de auditoría interna y externa, así como, de las autoridades supervisoras.
• Actualización del Marco de Validación en base a las novedades regulatorias, feed-back de inspecciones supervisoras y mejores prácticas del mercado.
• Seguimiento y actualización de las recomendaciones emitidas.

Minimum requirements

• Titulación superior en Matemáticas, Física, Economía, ADE, Empresariales, o Ingenierías.
• Dominio y utilización a nivel avanzado de herramientas de análisis y tratamiento de datos y ofimática (SAS, R, Matlab, VBA MS Excel y/o MS Access).  
• Se valorará:
  • Estudios de Postgrado, Máster o certificaciones en el ámbito financiero, de mercados y econometría.
  • Conocimiento técnico en el desarrollo de metodología de los modelos internos utilizadas en el cálculo de los requerimientos de capital económico (crédito, mercado, operacional, actuarial, reputacional, climático, …) y en el diseño del ICAAP.
  • Experiencia y conocimiento técnico de metodología de los modelos internos utilizados en el ámbito de riesgo de mercado (IMA, CVA/ XVA, Initial Margin, AVAs, Pricing Functions, …).
  • Conocimientos sobre el cálculo de requerimientos en el ámbito asegurador (Solvencia).
  • Experiencia en el desarrollo y construcción de modelos regulados e inspecciones del Supervisor (IMIs, OSIs, TRIMs, …).
  • Nivel de inglés medio-alto escrito y hablado.

Key competences

• Capacidad de análisis, habilidades relacionales, proactividad y motivación para el trabajo en equipo. 
• Espíritu crítico, rigurosidad y robustez en los resultados obtenidos.
• Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.  
• Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. 
• Visión ejecutiva y end-to-end de los modelos
• Capacidad de planificación de ejercicios de validación.

What do we offer?

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad