GESTOR/A AUDITOR INTERNO DE MODELOS

Which projects do we work on?

El objetivo de esta convocatoria es incorporar plazas de auditor en el Departamento de Auditoría de Mercados, Riesgos y CIB de CaixaBank, concretamente en la Dirección de Auditoría de Modelos Internos. 

La ubicación del puesto de trabajo es en SSCC (Madrid o Barcelona) y formará parte de un equipo de 10 personas situadas en Madrid y Barcelona.

El equipo de Auditoría de Modelos Internos evalúa las actividades de los modelos de riesgo de crédito desarrollados por los departamentos de Modelos Regulados de Crédito y Modelos de Gestión de Crédito, así como la función de Validación Interna que ejerce de segunda línea. Adicionalmente, se evalúa la gestión y monitorización del riesgo de modelo global de la entidad.

Funciones principales: 

Auditoría de las actividades de modelización de riesgo de crédito, incluyendo el adecuado cumplimiento de la normativa interna y regulatoria. La evaluación incluye tanto las actividades de la primera línea de control de los negocios como de las segundas líneas.

Los ámbitos de revisión son los siguientes:

• Modelos regulatorios IRB (requerimientos de capital)
• Modelos regulatorios IFRS9 (provisiones contables)
• Modelos regulatorios de capital económico
• Modelos de gestión de crédito (admisión, recuperación del riesgo, alertas tempranas, preconcesiones, etc), incluidos modelos de Machine Learning.
• Riesgo de modelo

Los procedimientos a realizar son, entre otros, los siguientes:

• Réplica de los procesos de aprovisionamiento de datos en la modelización y challenge a los criterios establecidos.
• Réplica del proceso de modelización y challenge a la metodología aplicada (diferenciación del riesgo, cuantificación del riesgo, bondad del modelo)
• Evaluación del cumplimiento normativo interno y externo de los modelos.
• Challenge al seguimiento de los modelos.
• Evaluación de las actividades de control de la 1LoD y 2LoD.
• Evaluación del uso de los modelos en la gestión de riesgos.
• Evaluación de las métricas RAF relativas a modelos.
• Evaluación de la precisión de los estados COREP.
• Réplica de los procesos de asignación de los modelos a efectos de solvencia y la concesión del riesgo.
• Mantener contacto permanente con las áreas auditadas. Efectuar seguimiento de la implantación de las recomendaciones emitidas

Minimum requirements

• Titulación superior en carrera cuantitativa (Matemáticas, Ingeniería, Física, entre otras). 
• Conocimientos en modelización, validación y/o auditoría de modelos.
• Altas capacidades en herramientas masivas de datos (Python, SAS, SQL, R).
• Elevada capacidad analítica y de síntesis. Visión estratégica y orientación a resultados.
• Capacidad de trabajo en equipo con habilidades relacionales.
• Nivel fluido de inglés.

Se valorará:

• Experiencia en el sector financiero de modelización, validación o auditoría de modelos.
• Certificaciones en Auditoría, Riesgos o modelización.
• Conocimientos de la regulación bancaria relativa a Basilea III, así como la específica de modelización.
• Conocimiento del negocio y de la operativa de CaixaBank.
• Conocimiento de herramientas informáticas a nivel de usuario (Word, Excel, PowerPoint, Access) y programación VBA Office.

What do we offer?

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental, según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Programa de onboarding y acompañamiento personalizado para tu desarrollo profesional.  
• Itinerario formativo individual con acceso a nuestra plataforma online, que ofrece un extenso catálogo de recursos de autoaprendizaje para fomentar tu crecimiento continuo.
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• Medidas de flexibilidad(trabajo en remoto, flexibilidad entrada).
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Skills