GESTOR/A DE CAPITAL ECONÒMIC I MODEL PER A TITULITZACIONS

Quins projectes desenvolupem?

 

L'objectiu d'aquesta convocatòria és cobrir una vacant de gestor/a al departament de Models Regulats de Risc de Crèdit. Les principals tasques que desenvolupa aquest equip són les següents:

 

• Manteniment i actualització dels models de risc crèdit (PD, EAD i LGD) per als usos de càlcul d'actius ponderats per risc (RWA), l'estimació de cobertures sota IFRS9 i els usos de gestió.
• Identificació dels increments significatius del risc de crèdit per tal de reflectir-lo a la classificació comptable (staging).
• Seguiment integral i continu dels models interns de risc de crèdit. Anàlisi de carteres/cobertures, rendiment dels models, graus de compliment normatiu. Elaboració i difusió del quadre de comandament de models de risc de crèdit.
• Governança dels models de risc de crèdit, alineació del marc intern de govern a la regulació, manteniment del marc documental, base de dades de models i suport al Comitè de Models de lEntitat.
• Manteniment i actualització del model de capital econòmic per a risc de crèdit i risc immobiliari. Coordinació del càlcul de requeriments de capital econòmic de l'Entitat, comunicació als òrgans de govern i inclusió a l'ICAAP. Integració en la gestió del capital econòmic: pricing, RAROC i planificació de riscos.
• Preparació d'informació referent a models de risc inclosa als informes públics de l'Entitat, incloent-hi la Memòria i l'Informe de Rellevància Prudencial (IRP). Execució dels exercicis de backtesting inclosos a l'IRP.
• Suport i coordinació de l'àrea de riscos a les titulitzacions amb transferència de risc.
• Coordinació amb empreses del grup i filials pel que fa als models de risc de crèdit.

 

Els projectes que assumiràs a la posició estan vinculats a la gestió activa de balanç, com el programa de titulitzacions sintètiques. Consistiran, entre d'altres, a:

 

• Definició de lestratègia de gestió de riscos i dels requeriments de provisions i capital. Anàlisi i selecció de carteres potencialment titulitzables.
• Projeccions de les mètriques necessàries per a l'estructuració de la titulització, l'avaluació de la seva eficiència i seguiment.
• Definició, validació i certificació dels esdeveniments de crèdit (incompliments que poden generar pèrdues a l'inversor), així com l'extracció de les sèries històriques d'incompliments i de recuperacions.
• Càlcul dels requeriments de capital i deduccions dels trams de titulització. Confirmació de l‟existència de transferència de risc i reporting regulatori referent a requeriment de capital de titulitzacions.
• Identificació dels canvis materials en les polítiques de risc (admissió, seguiment, refinançaments i recuperacions i impairment), que puguin afectar el desenvolupament del Programa SRT.
• Manteniment i actualització del model de capital econòmic per a risc de crèdit i risc immobiliari. Coordinació del càlcul de requeriments de capital econòmic de l'Entitat, comunicació als òrgans de govern i inclusió a l'ICAAP. Integració en la gestió del capital econòmic: pricing, RAROC i planificació de riscos.

Requisits mínims

 

• Experiència en models de risc de crèdit en entitat financera o empresa de consultoria.
• Formació de perfil quantitatiu (Matemàtiques, Estadística, Econòmiques, ADE, Enginyeries,…).
• Coneixements en eines dexplotació de dades i modelització estadística (SAS, R, etc.)
• Imprescindible alt nivell d'anglès escrit i parlat. Amb capacitat per gestionar autònomament reunions i converses per escrit amb supervisors internacionals.

Competències clau

 

• Capacitat analítica per resoldre problemes complexos amb rigor.
• Capacitat de comunicació de les conclusions de les anàlisis realitzades.
• Actitud resolutiva. Capacitat de donar resposta a les peticions dinformació en un curt període de temps.
• Flexibilitat per a treballar amb autonomia amb calendaris ajustats.
• Orientació al detall i amb capacitat de priorització i coordinació de diversos projectes.
• Actitud proactiva i capacitat de treball en equip i de manera transversal. Creativitat i iniciativa.
• Resiliència i capacitat dadaptació a entorns canviants i dalta criticitat.
   

Què oferim?

 

• Formar part del “Banc més innovador a Europa Occidental 2021” segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
• Desenvolupar una carrera professional interna.
• Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
• Programa de desenvolupament formatiu individualitzat. Accés a la nostra plataforma en línia de formació amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
• Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
• Retribució flexible aplicat a transport, formació, idiomes, entre d'altres.
• Mesures de flexibilitat
   

Job profile

Consulta, estructura i analitza grans volums de dades fent ús de capacitats estadístiques i de programació. És capaç de desenvolupar i implementar solucions analítiques (e.g., quadres de comandament, models predictius) per donar resposta a les necessitats de les casuístiques de negoci de l'entitat, de manera holística (i.e., des de l'entesa del problema fins a la implementació i monitoratge). Coneix i utilitza les bones pràctiques en el desenvolupament de programari i de models de machine learning. És capaç de comunicar els insights/resultats de la solució analítica d'una manera clara i estructurada a través de presentacions i/o quadres de comandament.

Competències