GESTOR/A DE CAPITAL ECONÓMICO Y MODELO PARA TITULIZACIONES (MADRID)

¿Qué proyectos desarrollamos?

UBICACIÓN: Madrid

 

El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes: 

 

• Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
• Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
• Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
• Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP. 
• Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

 

Los proyectos que asumirás en la posición están vinculados a la gestión activa de balance, como el programa de titulizaciones sintéticas. Consistirán, entre otros, en:

 

• Definición de la estrategia de gestión de riesgos y de los requerimientos de provisiones y capital. Análisis y selección de carteras potencialmente titulizables.
• Proyecciones de las métricas necesarias para la estructuración de la titulización, la evaluación de su eficiencia y seguimiento.
• Definición, validación y certificación de los eventos de crédito (incumplimientos que pueden generar pérdidas al inversor), así como la extracción de las series históricas de incumplimientos y recuperaciones.
• Cálculo de los requerimientos de capital y deducciones de los tramos de titulización. Confirmación de la existencia de transferencia de riesgo y reporting regulatorio referente a requerimiento de capital de titulizaciones.
• Identificación de los cambios materiales en las políticas riesgo (admisión, seguimiento, refinanciaciones y recuperaciones e impairment), que puedan afectar el desarrollo del Programa SRT.
• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.

Requisitos mínimos

 

• Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría. 
• Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
• Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales. 

Competencias clave

 

• Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
• Capacidad de comunicación de las conclusiones de los análisis realizados.
• Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
• Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
• Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
• Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.
• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad. 

¿Qué ofrecemos?

 

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad

Job profile

Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación. Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.g., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.e., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización). Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning. Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando.

Competencias