GESTOR/A CAPITAL REGULATORIO MAD/BCN

¿Qué proyectos desarrollamos?

 

La principal misión de la dirección es el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de crédito (APR – Activos Ponderados por Riesgo y PE – Pérdida Esperada) asegurando el cumplimiento de la normativa actual y siguiendo en detalle la normativa futura para una correcta gestión del capital. 

Lideramos y participamos activamente en proyectos transversales de capital accuracy y de gestión activa del capital para la búsqueda de palancas de optimización de APR, y somos actores principales en las inspecciones de capital del ECB (OSI en sus siglas en inglés).

 

Adicionalmente, nos ocupamos de las siguientes funciones:

 

• Coordinación y análisis del total requerimientos de capital del Pilar I de Basilea.
• Interpretación y guía a otras direcciones transversales en la aplicación de la normativa de capital para el cálculo de capital por riesgo de crédito. 
• Análisis y reporting de APR de Pilar I y del superávit/déficit de provisiones vs. pérdida esperada a stakeholders.
• Reporting regulatorio de riesgo de crédito (incluye la elaboración de estados COREP, Benchmarking IRB, ejercicios QIS, tablas Pilar III, STE…). 
• Atención de cuestiones supervisoras y auditorías internas relativas a los requerimientos de capital por riesgo de crédito.
• Seguimiento de controles sobre la implantación y evolución del capital regulatorio por riesgo de crédito, y sobre el correcto reporting de COREP.

 

Somos un equipo dinámico, autónomo, participativo, transversal y con claro foco en resultados y en la búsqueda de aportación de valor y generación de sinergias.

 

Las tareas principales asociadas al puesto serían las siguientes:

 

• Análisis bottom up y monitorización de los principales drivers de variación RWAs y Déficit (Deep dive y gestión-búsqueda de palancas de gestión) para seguimiento, gestión y proyección del consumo de capital.
• Industrialización de procesos para reportes ágiles a la alta Dirección.
• Seguimiento y simulación de impactos por cambios normativos para gestión del capital.
• Participación activa en proyectos transversales de capital accuracy  y gestión activa de capital.
   

Requisitos mínimos

 

• Estudios universitarios o postgrados, principalmente Matemáticas, Física, Ingeniería o Informática.
• Experiencia consolidada en análisis, interpretación y cálculo de requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito, APR y PE.
• Experiencia demostrable en el desarrollo de soluciones informáticas con SAS así como dominio y gestión de gran volumen de datos (SAS y/o SQL). 
• Uso avanzado principalmente de Qliksense y otras herramientas de industrialización para generación de cuadros de mando y gráficos interactivos que permitan crear visualizaciones específicas de manera rápida y ordenada.
• Alta capacidad para realizar análisis de impactos y de síntesis en la elaboración de presentaciones con mensajes claves para la alta dirección y órganos de gobierno.
• Inglés medio – alto (sobre todo leído)
• Conocimiento avanzado y experiencia en el manejo de herramientas ofimáticas de Microsoft (Excel y PowerPoint).

 

Requisitos valorables:

 

• Se valora certificación FRM y experiencia en las áreas de riesgos, solvencia, auditoría, validación, contabilidad, análisis financiero y control de gestión. 

¿Qué ofrecemos?

Job profile

Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación con el objetivo de encontrar patrones y extraer insights de valor para la entidad. Es capaz de comunicar los insights de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando.

Competencias