LIQUIDITY RISK MANAGER

Location:

MADRID, ES

CaixaBank is a financial group with a socially responsible, long-term universal banking model, based on quality, trust, and specialisation, which offers a value proposition of products and services adapted for each sector, adopting innovation as a strategic challenge and a distinguishing feature of its corporate culture, and whose leading position in retail banking in Spain and Portugal makes it a key player in supporting sustainable economic growth.

Which projects do we work on?

El candidato seleccionado participará de forma activa en el modelo de gestión y seguimiento del riesgo de liquidez y financiación del balance, asegurando en todo momento la aplicación de las mejores prácticas, límites regulatorios y políticas internas del riesgo de liquidez.

Buscamos un perfil versátil, con alta capacidad analítica, que pueda contribuir en distintos ámbitos, con conocimientos probados en herramientas y en técnicas cuantitativas necesarias para la medición y control de riesgos financieros.

Los proyectos que asumirás en la posición son:

Identificación e implementación de mejoras en los procesos internos que ayuden a la monitorización, control y gestión del riesgo de liquidez de una forma ágil.
Extracción, explotación y análisis de las diferentes bases de datos corporativas.
Gestión y seguimiento de los proyectos relacionados con la automatización de las métricas de Liquidez (Templates LCR, NSFR, ALMM y reporte gestión y regulatorio - COREP Liq).
Participación en la automatización, mecanización y desarrollo del modelo de datos de Dirección Financiera (en el ámbito de riesgo de liquidez).
Colaboración en la consecución de los nuevos objetivos estratégicos en torno al “Dato” y en la implementación del nuevo modelo operativo (migración a Google Cloud).
Interlocución con otras áreas de la entidad: Sistemas, ALM / equipo Quants y áreas revisoras.
Garantizar que las prácticas de medición y análisis del riesgo de liquidez cumplen con las mejores prácticas de mercado y con la regulación aplicable.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Grado en Economía, ADE, Ciencias Actuariales y Financieras, Matemáticas, Estadística, Físicas, Ingeniería o campo relacionado.
Valorable Másteres o Postgrados en Finanzas Cuantitativas, CEMFI o similar.
Experiencia de al menos 6 años en departamentos financieros y/o de riesgos (preferiblemente sector bancario/consultoría).
Conocimiento avanzado Bases Datos relacionales SQL, SAS.
Experiencia en desarrollo en Python, Jupyter Notebook.
Se valorará conocimientos en herramientas de visualización: QlikSense, Looker.
Se valorará conocimiento tecnologías y herramientas en Cloud: Google Cloud Platform (GCP)
Buen nivel de inglés (hablado y escrito).

Minimum requirements

Grado en Economía, ADE, Ciencias Actuariales y Financieras, Matemáticas, Estadística, Físicas, Ingeniería o campo relacionado.
Valorable Másteres o Postgrados en Finanzas Cuantitativas, CEMFI o similar.
Experiencia de al menos 6 años en departamentos financieros y/o de riesgos (preferiblemente sector bancario/consultoría).
Conocimiento avanzado Bases Datos relacionales SQL, SAS.
Experiencia en desarrollo en Python, Jupyter Notebook.
Se valorará conocimientos en herramientas de visualización: QlikSense, Looker.
Se valorará conocimiento tecnologías y herramientas en Cloud: Google Cloud Platform (GCP)
Buen nivel de inglés (hablado y escrito).

Key competencies

Excelentes capacidades analíticas.
Trabajo en equipo.
Gestión de proyectos y capacidad de decisión.
Foco en calidad y resultados, con agilidad y autonomía.