SENIOR DATA ANALYST RIESGO DE LIQUIDEZ. GESTOR/A. MADRID O BARCELONA

Ubicación:

MADRID, ES

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

¿Qué proyectos desarrollamos?

Si te incorporas al equipo de Riesgo de Liquidez participarás de forma activa en el modelo de gestión y seguimiento del riesgo de liquidez y financiación del balance, asegurando en todo momento la aplicación de las mejores prácticas, límites regulatorios y políticas internas del riesgo de liquidez.

Buscamos un perfil versátil, con alta capacidad analítica, que pueda contribuir en distintos ámbitos, con conocimientos probados en herramientas y en técnicas cuantitativas necesarias para la medición y control de riesgos financieros.

La posición puede estar ubicada en Madrid o Barcelona

Los proyectos que asumirás en la posición son:

Identificación e implementación de mejoras en los procesos internos que ayuden a la monitorización, control y gestión del riesgo de liquidez de una forma ágil.
Extracción, explotación y análisis de las diferentes bases de datos corporativas.
Gestión y seguimiento de los proyectos relacionados con la automatización de las métricas de Liquidez.
Participación en la automatización, mecanización y desarrollo del modelo de datos de Dirección Financiera (en el ámbito de riesgo de liquidez).
Colaboración en la consecución de los nuevos objetivos estratégicos en torno al “Dato” y en la implementación del nuevo modelo operativo (migración a Google Cloud).
Interlocución con otras áreas de la entidad: Sistemas, ALM / equipo Quants y áreas revisoras.
Garantizar que las prácticas de medición y análisis del riesgo de liquidez cumplen con las mejores prácticas de mercado y con la regulación aplicable.

Requisitos mínimos

Grado en Matemáticas, Estadística, Físicas, Ingeniería o campo relacionado.
Valorable Másteres o Postgrados en Finanzas Cuantitativas, CEMFI o similar.
Experiencia de al menos 6 años, preferiblemente sector bancario/consultoría.
Conocimiento avanzado Bases Datos relacionales SQL, SAS.
Experiencia en desarrollo en Python, R, Jupyter Notebook o similares.
Se valorará conocimientos en herramientas de visualización: QlikSense, Looker.
Se valorará conocimiento tecnologías y herramientas en Cloud: Google Cloud Platform (GCP)
Buen nivel de inglés (hablado y escrito).

Competencias clave

Excelentes capacidades analíticas.
Trabajo en equipo.
Gestión de proyectos y capacidad de decisión.
Foco en calidad y resultados, con agilidad y autonomía.