GESTOR/A PER VALIDACIÓ I RISC DE MODEL (RISC DE MODEL) (BCN / MAD)

Quins projectes desenvolupem?

Validació i Risc de Model té l'origen en la necessitat de disposar a l'Entitat d'una unitat independent i especialitzada que faci de manera contínua la revisió i el seguiment dels models interns, tal com estableix el marc regulador vigent.

La missió del departament és emetre una opinió tècnica sobre l‟adequació dels models interns utilitzats a efectes de gestió interna i/o de caràcter regulador del grup CaixaBank així com tenir la visió global del risc que implica utilitzar models per al‟Entitat. Per això ens organitzem en tres equips, la Direcció de Validació de Models de Risc de Crèdit, la Direcció de Validació de R. Mercat/Operacional i Actuarial i la Direcció de Risc de Model.

La posició vacant està ubicada la Direcció de Risc de Model que té com a missió definir, implantar i supervisar el marc de gestió del risc derivat de l'ús de models al Grup, assegurant que aquest risc s'identifica, mesura, governa i monitoritza de manera consistent amb gana al risc de l'Entitat.

A més de contribuir per millorar la metodologia actual, participaràs en l'evolució del framework de Risc de Model cap a nous paradigmes per l'augment de models d'intel·ligència artificial (predictiva, generativa i agèntica), contribuint a alinear-los amb les millors pràctiques del mercat i requeriments reguladors, en col·laboració amb l'Oficina IA.

Els projectes que assumiràs a la posició, dins de la Direcció de Risc de Model, són:

• Gestió de l'actualització de l'inventari corporatiu de models del Grup, col·laborant en l'ampliació de l'abast del mateix (p.ex., models d'IA/ML) i coordinant les necessitats amb les àrees involucrades al cicle de vida de model, principalment propietàries de models o els seus validadors. Inclou evolució de la taxonomia associada a l'inventari i la gestió d'evolutius de Gamma.
• Generació d'anàlisis i insights que aportin en la definició i la millora contínua del framework de mesurament del risc de model, incloent-hi l'evolució de mètriques com el risc inherent o el model risk rating.
• Adaptació del marc de govern de models a nous àmbits com a models d'Intel·ligència Artificial, en coordinació amb l'Oficina de la IA (CAIO).
• Implantació i seguiment dels KPIs, controls i mètriques RAF de Risc de Model, proposant canvis per a la seva evolució i implementant-los. Inclou la creació de quadres de comandament per a àrees involucrades i diferents òrgans de govern.
• Coordinació de propostes i seguiment dels plans d‟acció per a la gestió del Risc de Model.
• Preparació de documentació per a presentacions del Departament a l'Steering Committee de Risc de Model, Comitè Global del Risc i Comissió de Riscos.
• Manteniment del governance de gestió del Risc de Model i assegurament del seu compliment, tant pel que fa a CaixaBank com a Grup.
• Col·laborar en el càlcul de capital econòmic per risc de model.
• Suport auditories i exercicis d'inspecció.

Lloc de treball: Barcelona / Madrid

Requisits mínims

 

• Titulació superior en Enginyeries, Física, Matemàtiques, Dret, Economia, ADE o Empresarials.
• Utilització a nivell avançat de ferramentes d'anàlisi, tractament de dades i ofimàtica (Excel, Word, Powerpoint, SAS o SQL).
• Coneixement indispensable de Pyhton (o llenguatge de programació similar), orientat a anàlisi de dades i modelització
• Coneixement de ferramentes de visualització de dades (Qlik Sense, Looker, Power BI, etc.).

 

Es valorarà:

 

• Experiència prèvia en els àmbits de riscos o anàlisis financeres, especialment en àrees de desenvolupament, validació o auditoria de models de risc o de negoci.
• Coneixement de la regulació i del marc normatiu que aplica a la gestió de riscos i solvència (ECB, EBA, etc.)
• Estudis de Postgrau, Màster o certificacions a l'àmbit financer, matemàtic o econometria.
• Anglès fluid a nivell escrit i oral.
  Coneixement de modelització estadística i/o machine learning

 

• Alta capacitat analítica i orientació a la resolució de problemes complexos
• Pensament crític i rigor tècnic en l'avaluació de models i resultats
• Capacitat de treball amb dades: estructuració, anàlisi exploratòria, extracció d'insights i documentació
• Capacitat de comunicació i data storytelling, adaptant missatges a audiències tècniques i executives
• Treball en equip i col·laboració transversal amb àrees tècniques, de negoci i control
• Actitud proactiva, autonomia i iniciativa en la identificació de millores
• Atenció al detall i orientació a la qualitat.

Què oferim?

 

• Formar part del “Banc més innovador a Europa Occidental 2021” segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
• Desenvolupar una carrera professional interna.
• Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
• Programa de desenvolupament formatiu individualitzat. Accés a la nostra plataforma en línia de formació amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
• Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
• Retribució flexible aplicat a transport, formació, idiomes, entre d'altres.
• Mesures de flexibilitat

Job profile

Figura de Compliment i Control que s' encarrega de gestionar i supervisar el desenvolupament i l' aplicació de les polítiques i els procediments per identificar, mesurar, analitzar i mitigar els riscos de mercat, així com els processos d' informació sobre l' avaluació dels controls. Estableix límits de risc i processos de cobertura per mitigar el risc de mercat. Aquesta figura contribueix a una estructura i un procés eficaços de gestió de riscos de mercat i comuniquen la importància de la gestió de riscos en tota l' organització. Utilitzen els seus coneixements matemàtics i de mercat per desenvolupar i provar models de risc de mercat que mesuren les potencials pèrdues que podria patir l' organització en una sèrie de condicions de mercat normals i anormals

Competències